Hisse Piyasaları İçin Kantitatif Tarama ve Portföy Takip Sistemi
ABD hisse piyasalarında SEC bilanço verilerini ve teknik trend göstergelerini birleştiren kural tabanlı tarama ve risk yönetimi prototipi. Yatırım tavsiyesi içermez.
Projenin hikâyesi
Nereden başladık
Binlerce hisse senedi arasından hem temel bilanço büyümesine hem de pozitif teknik trende sahip şirketlerin manuel takibinin imkansız olması; piyasa dalgalanmalarında duygusal kararlar yerine disiplinli risk kurallarına ihtiyaç duyulması.
Ne yaptım
Python üzerinde üç sütunlu bir analiz motoru kurguladım: SEC EDGAR üzerinden ciro büyümesi ve bilanço döngüsü analizi, Weinstein Stage 2 teknik trend filtresi ve haber akışı göstergeleri. Portföy koruması için 200 SMA piyasa rejim filtresi, iz süren stop (trailing stop) ve kural tabanlı backtest modülü inşa ettim.
Sonuç ne oldu
Büyük finansal veri setlerini otomatik filtreleyen, disiplinli risk yönetimi kurallarını simüle eden ve geçmiş veriler üzerinde test imkânı sunan çalışan bir kantitatif yazılım boru hattı ortaya kondu.
Proje hakkında
ABD borsalarında (S&P 500 ve Nasdaq) işlem gören şirketlerin çeyreklik bilanço verileri (SEC EDGAR) ve teknik trend göstergeleri üzerinde kural tabanlı filtreleme yapan kantitatif mühendislik çalışması. Asimetrik risk kuralları, iz süren stop mantığı ve rejim filtrelerini test eden bir portföy takip mimarisi geliştirilmiştir. Bu çalışma saf bir yazılım ve veri mühendisliği araştırması olup kesinlikle yatırım tavsiyesi veya getiri vaadi içermez.
Bu projede tasarım ve geliştirmenin tamamı Ahmet Mert Yiğitbaşı tarafından yapıldı.
Teknolojiler
- Python 3.10
- Pandas & NumPy
- SEC EDGAR Veri Hattı
- Kantitatif Analiz & Backtest
- Risk Yönetimi Mimarisi